OLIVER LINTON-University of Cambridge-论文-同舟云学术

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OLIVER LINTON
英国 University of Cambridge 经济学部统计与大数据研究院教授

学者ID：GAID10012587

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1 Dual peer effects and cross-stock predictability

来源：J FINANC ECON( P 0304-405X E ) 发表时间: 2026/06

类型：期刊论文为本人加分

2 Estimation of common factors for microstructure noise and efficient price in a high-frequency dual f..

来源：J ECONOMETRICS( P 0304-4076 E 1872-6895 ) 发表时间: 2026/03

类型：期刊论文为本人加分

3 Estimating a conditional density ratio model for asset returns and option demand

来源：J ECONOMETRICS( P 0304-4076 E 1872-6895 ) 发表时间: 2026/03

类型：期刊论文为本人加分

4 Robust estimation of integrated and spot volatility

来源：J ECONOMETRICS( P 0304-4076 E 1872-6895 ) 发表时间: 2026/03

类型：期刊论文为本人加分

5 Nonparametric predictive regression for stock return prediction

来源：ECONOMET REV( P 0747-4938 E 1532-4168 ) 发表时间: 2025/11

类型：期刊论文为本人加分

6 Estimation and inference in high-dimensional panel data models with interactive fixed effects

来源：QUANT ECON( P 1759-7323 E 1759-7331 ) 发表时间: 2025/11

类型：期刊论文为本人加分

7 Adjusted-range-based self-normalized autocorrelation tests

来源：ECON LETT( P 0165-1765 E 1873-7374 ) 发表时间: 2025/05

类型：期刊论文为本人加分

8 Estimating time-varying networks for high-dimensional time series

来源：J ECONOMETRICS( P 0304-4076 E 1872-6895 ) 发表时间: 2025/05

类型：期刊论文为本人加分

9 nonparametric estimation of large spot volatility matrices for high-frequency financial data

来源：ECONOMET THEOR( P 0266-4666 E 1469-4360 ) 发表时间: 2025/04

类型：期刊论文为本人加分

10 GMM estimation for high-dimensional panel data models

来源：J ECONOMETRICS( P 0304-4076 E 1872-6895 ) 发表时间: 2024/08

类型：期刊论文为本人加分

1 Consistent testing for stochastic dominance under general sampling

来源：REV ECON STUD( P 0034-6527 E ) 发表时间: 2005/07

类型：期刊论文为本人加分：31658.272970

2 a kernel-method of estimating structured nonparametric regression-based on marginal integration

来源：BIOMETRIKA( P 0006-3444 E 1464-3510 ) 发表时间: 1995/03

类型：期刊论文为本人加分：25566.553619

3 The quantilogram: With an application to evaluating directional predictability

来源：J ECONOMETRICS( P 0304-4076 E ) 发表时间: 2007/11

类型：期刊论文,会议论文为本人加分：17161.408482

4 adaptive estimation in arch models

来源：ECONOMET THEOR( P 0266-4666 E ) 发表时间: 1993/12

类型：期刊论文为本人加分：14002.501073

5 2nd-order approximation in the partially linear-regression model

来源：ECONOMETRICA( P 0012-9682 E 1468-0262 ) 发表时间: 1995/09

类型：期刊论文为本人加分：12917.541736

6 An improved bootstrap test of stochastic dominance

来源：J ECONOMETRICS( P 0304-4076 E ) 发表时间: 2010/02

类型：期刊论文为本人加分：11951.575226

7 The existence and asymptotic properties of a backfitting projection algorithm under weak conditions

来源：ANN STAT( P 0090-5364 E ) 发表时间: 1999/10

类型：期刊论文为本人加分：10497.173452

8 Estimation of semiparametric models when the criterion function is not smooth

来源：ECONOMETRICA( P 0012-9682 E ) 发表时间: 2003/09

类型：期刊论文为本人加分：9191.154528

9 Estimating semiparametric ARCH(∞) models by kernel smoothing methods

来源：ECONOMETRICA( P 0012-9682 E 1468-0262 ) 发表时间: 2005/05

类型：期刊论文为本人加分：8233.178683

10 The cross-quantilogram: Measuring quantile dependence and testing directional predictability between..

来源：J ECONOMETRICS( P 0304-4076 E 1872-6895 ) 发表时间: 2016/07

类型：期刊论文为本人加分：7690.056708

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序号	名称		论文数量
1	理学	------------	论文：20篇
2	统计学	------------	论文：18篇
3	经济学	------------	论文：12篇
4	物理学	------------	论文：2篇

序号	名称		论文数量
1	J ECONOMETRICS	------------	论文：51篇
2	ECONOMET THEOR	------------	论文：31篇
3	ECONOMETRICA	------------	论文：8篇
4	ECONOMET J	------------	论文：5篇
5	J BUS ECON STAT	------------	论文：4篇
6	ECONOMET REV	------------	论文：4篇
7	INT J FORECASTING	------------	论文：4篇
8	J APPL ECONOMET	------------	论文：3篇
9	ECON LETT	------------	论文：3篇
10	ANN STAT	------------	论文：3篇
11	BIOMETRIKA	------------	论文：3篇
12	J R STAT SOC B	------------	论文：3篇
13	J AM STAT ASSOC	------------	论文：2篇
14	J FINANC ECONOMET	------------	论文：2篇
15	REV ECON STUD	------------	论文：2篇
16	J EMPIR FINANC	------------	论文：2篇
17	QUANT ECON	------------	论文：2篇
18	PHYS WORLD	------------	论文：2篇
19	INSUR MATH ECON	------------	论文：1篇
20	J TIME SER ANAL	------------	论文：1篇
21	STAT PROBABIL LETT	------------	论文：1篇
22	ANN ACTUAR SCI	------------	论文：1篇
23	INT ECON REV	------------	论文：1篇
24	TEST	------------	论文：1篇
25	J STAT PLAN INFER	------------	论文：1篇
26	J MULTIVARIATE ANAL	------------	论文：1篇
27	J R STAT SOC A STAT	------------	论文：1篇
28	METRIKA	------------	论文：1篇
29	ANNU REV ECON	------------	论文：1篇
30	COMPUTATION STAT	------------	论文：1篇
31	STAT SINICA	------------	论文：1篇
32	ECON J	------------	论文：1篇
33	STAT INTERFACE	------------	论文：1篇
34	J ECON GROWTH	------------	论文：1篇
35	J ROY STAT SOC B	------------	论文：1篇
36	MARK MICROSTRUCT LIQ	------------	论文：1篇
37	METRON	------------	论文：1篇
38	J ROY STAT SOC A	------------	论文：1篇
39	J FINANC ECON	------------	论文：1篇

序号	名称		论文数量
1	ANNALS OF STATISTICS(数学)	------------	论文：3篇
2	JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS(经济学)	------------	论文：1篇
3	JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES B-STATISTICAL METHODOLOGY(数学)	------------	论文：4篇
4	Annual Review of Economics(经济学)	------------	论文：1篇
5	ECONOMETRICA(经济学)	------------	论文：8篇
6	INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING(经济学)	------------	论文：4篇
7	JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION(数学)	------------	论文：2篇
8	REVIEW OF ECONOMIC STUDIES(经济学)	------------	论文：2篇

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