TAKİBE DÜŞEN KREDİLERİN BANKA KARLILIĞINA ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ İLE BİR İNCELEME

Abstract

Bu çalışma, gelişmekte olan piyasalardaki bankaların finansal sağlığını ve operasyonel verimliliğini anlamada büyük önem taşıyan bir konu olan Türk bankacılık sektöründeki takipteki krediler ile banka kârlılığı arasındaki iç içe geçmiş dinamikleri incelemektedir. Analiz, takipteki krediler üzerindeki çok yönlü etkileri incelemek için GSYH büyümesi ve işsizlik oranları gibi makroekonomik göstergelerin yanı sıra sermaye yeterliliği ve likidite yeterlilik oranları gibi bankaya özgü faktörleri de içeren bir dizi değişkeni bir araya getirmiştir. Bulgular çok yönlü bir tablo ortaya koymaktadır: faiz oranları ve makroekonomik koşullar gibi bazı geleneksel belirleyiciler takipteki krediler ve kârlılık üzerinde beklenen etkilerini sürdürürken, çalışma bazı bankacılık segmentlerinde takipteki krediler ile özkaynak kârlılığı arasında beklenenin aksine pozitif bir korelasyon olduğunu ortaya çıkarmıştır. Özellikle, bu etki Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı bankalar arasında belirgin olup, bu ilişkiye aracılık eden temel stratejik veya operasyonel faktörlerin varlığına işaret etmektedir.