Large deviations for Markov processes with switching and homogenisation via Hamilton–Jacobi–Bellman equations

Author:

Della Corte Serena,Kraaij Richard C.

Funder

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Publisher

Elsevier BV

Subject

Applied Mathematics,Modeling and Simulation,Statistics and Probability

Reference34 articles.

1. Infinite Dimensional Analysis: A Hitchhiker’s Guide;Aliprantis,2006

2. Optimal Control and Viscosity Solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman Equations;Bardi,2008

3. Transport in a molecular motor system;Chipot;ESAIM Math. Model. Numer. Anal. Modél. Math. Anal. Numér.,2004

4. A variational principle for molecular motors;Chipot;Meccanica,2003

5. User’s guide to viscosity solutions of second order partial differential equations;Crandall;Bull. Amer. Math. Soc.,1992

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