New and Old Sorts: Implications for Asset Pricing-Reference-Cited by-同舟云学术

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New and Old Sorts: Implications for Asset Pricing

Published:2020 Issue: Volume: Page:
ISSN:1556-5068
Container-title:SSRN Electronic Journal
language:en
Short-container-title:SSRN Journal

Author:

Baba Yara Fahiz,Boons Martijn,Tamoni Andrea

Publisher

Elsevier BV

Reference82 articles.

1. Leverage aversion and risk parity;C S Asness;Financial Analysts Journal,2012

2. Value and momentum everywhere;C S Asness;The Journal of Finance,2013

3. Optimal investment, growth options, and security returns;J B Berk;The Journal of Finance,1999

Cited by 2 articles. 订阅此论文施引文献订阅此论文施引文献，注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献，订阅后可以查看论文全部施引文献

1. The fundamental-to-market ratio and the value premium decline;Journal of Financial Economics;2023-02

2. Asset Pricing vs Asset Expected Returning in Factor Models;SSRN Electronic Journal;2019

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