Closed-form option pricing for exponential Lévy models: a residue approach
Author:
Affiliation:
1. Société Générale, 17 Cours Valmy, Paris - La Défense Cedex, 92987, France
2. School of Industrial and Systems Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, 30318, USA
Publisher
Informa UK Limited
Link
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14697688.2022.2152365
Reference126 articles.
1. On expansions for the Black-Scholes prices and hedge parameters
2. Pricing Path-Independent Payoffs with Exotic Features in the Fractional Diffusion Model
3. SOME PRICING TOOLS FOR THE VARIANCE GAMMA MODEL
4. Explicit option valuation in the exponential NIG model
Cited by 2 articles. 订阅此论文施引文献 订阅此论文施引文献，注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献，订阅后可以查看论文全部施引文献
1. The return barrier and return timer option with pricing under Lévy processes;Expert Systems with Applications;2023-12
2. A Note on Variance Swap Greeks;SSRN Electronic Journal;2023
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